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追加金融緩和見送りで日経平均下げ・円買い

日銀は追加金融緩和を見送ったことで、利益確定売り。
一時1万円をつけた日経平均は上げ幅縮小。
クロス円買いもすすんだ。

とりあえず、金融緩和の思惑で買いすすめられていたのって、どうなんでしょうね。

世界的に金融緩和しすぎてて、EUに対してブラジルなんかが起こっているとか?

今回の日銀金融政策会合の内容について語っている証券会社の方々意見は↓↓

日銀は無担保コール目標を据え置き、成長基盤支援を2兆円増額について
金融政策と成長基盤支援は切り離されており、金融緩和とも緩和強化ともいえない。
まだ金融緩和の可能性が消えたわけではない。
新たな展望リポートを公表する4月には基金増額などの可能性も。

成長基盤支援でドル建て貸付枠を1兆円設定について
為替相場に実質的な影響はない。
中・長期的にみて、投機筋主導のドル/円の上昇はそろそろ限界に近づいている。

とのことみたい。
これ以上、日銀の金融緩和あるのかなぁ・・・
今日はFOMCも控えていますが、どうなることやら・・・
不胎化QEとかQE3の話が出てくるのか!?

日経平均はなんとかプラスで引けましたね。
9899円(+9円)

建て玉整理!

一気に円高になりましたね!!
このタイミングで建て玉をかなり整理できました。

現在の建て玉
ユーロ円 ショート(1枚):105.72円
豪ドル円 ショート(3枚):83.82円
南アフリカランド円 ロング(1枚):11.125円

日経225mini(12/7) ショート(4枚):平均9360円

先月末ごろはこんな感じ→現在の建て玉(2/27時点)

半年間持ち続けていた南アフリカランドのロング1枚を手仕舞い!
スワップポイント分でプラスで終えることができました。
米ドル円、豪ドル円、豪ドル米ドルでビビり入りながらも、稼いでいました。
日経225mini(12/7)では、9700円台で取引が数回して、それなりにプラスになりました。
あとは、これからの展開ですね。。。

今日発表のオーストラリア政策金利は据え置き4.25%でしたね。
明日はGDPですね。
波乱はあるのか?
とりあえず、今は円高方向に行ってくれるのを祈ります。

アメリカ・日本2年債利回りチャート

アメリカ・日本2年債利回りチャート(2011/6~2012/2)
アメリカ・日本 2年債利回りチャート

金利差は今もあんまり変わりませんね。
米国債利回 2年 (USGG2YR) 指数概要 | Bloomberg
日本国債 2年単 (GJGB2) 指数概要 | Bloomberg

【2月】世界の平均株価上昇率と外国人投資家の動向

外国人投資家 投資主体別売買動向(2011/11~2012/02)

外国人投資家の売買動向

外国人投資家の売買動向

12月最終週から2月の最終週までの9週間連続の買い越し。

2012年2月 世界の平均株価上昇率

世界の平均株価 2月の月間上昇率

世界の平均株価 2月の月間上昇率

日本の上昇率が際立ちます。
このまま円安か?
まだ本格的に円安基調にシフトしたとはいえないとの声もありますね。

個人的には円安基調になったのなら、厳しい戦いになりそうです。

3月8日ギリシャの債務交換期限やCDSはあったり、来週は乱高下しそうですね。。。

現在の建て玉(2/27時点)

ワクチンを打ったのに、インフルエンザにかかった僕です。

現在、かなりボコられています。
2月20日からちょいちょい取引しつつ、建て玉はマイナスになっています・・・

現在の建て玉
ユーロ円 ショート(4枚):106.66円
豪ドル円 ショート(4枚):84.32円
南アフリカランド円 ロング(2枚):11.262円

日経225mini ショート(3枚):平均9333.3円

というわけで、今日の朝はもうテンション下がりまくってました。
少し円高方向に戻ってきましたが、まだまだ恐ろしい展開が続きそうですね・・・
29日の欧州中央銀行(ECB)3年物長期リファイナンスオペ(LTRO)実施はどのくらいの額でいくのか?
前回と同等?それとも1兆ユーロ?もっと少ない?
とりあえず、チャンスがあれば、建て玉を少し減らそうと思います・・・

本日(2/20)の取引

今日は、朝一でユーロ円、豪ドル円のデイトレ。

本日の取引

ユーロ円ショート
105.7円 → 105.24円
105.58円 → 105.22円

豪ドル円ショート
86.05円 → 85.33円

それなりにうまくいきました。

現在のポジション
豪ドル円 ショート(3枚):平均83.82円
新規 豪ドル米ドル ショート(1枚):1.0757ドル
新規 日経225mini 2012/7 ショート(3枚):平均9333.3円

前にスワップで助かったという豪ドル円は結果的に早く手仕舞い過ぎた。。。
ギリシャへの融資どうなるんだろ・・・
今日これからなんらかの発表がありますね。

日本の自動車業界 想定為替レート

日本自動車業界 想定為替レート

(2012年2月時点)

トヨタ(7203)
1ドル=78円(78円)1円変動:320億円
1ユーロ=108円(109円)1円変動:50億円

富士重(7270)
1ドル=78円(78円)1円変動:55億円
1ユーロ=107円(108円)1円変動:3億円

デンソー(6920)
1ドル=78円(79円)1円変動:30億円
1ユーロ=109円(110円)1円変動:7億円

マツダ(7261)
1ドル=78円(78円)1円変動:25億円
1ユーロ=108円(110円)1円変動:12億円

三菱自動車(7211)
1ドル=78円(78円) 1円変動:20億円
1ユーロ=110円(110円) 1円変動:14億円

ダイハツ(7262)
1ドル=76円(76円) 1円変動:10億円
1ユーロ=108円(108円)ほぼ影響なし

ホンダ(7267)
1ドル=78円(80円) 1円変動:150億円
1ユーロ=106円(112円)1円変動:10億円

日産自動車(7201)
1ドル=79.9円(79.9円) 200億円
1ユーロ=111.9円(115円) 影響なし

※()内は前期の想定為替レート

去年7月からの豪ドル円ロングを整理

2011年7月から持ち続けている豪ドル円ロングをすべて整理しました。
一時は、50万円くらいマイナスになり焦りましたが、とりあえずスワップポイントに助けられ、わずかにプラスになりました。

現在のポジション
豪ドル円を3万ドルショートしています。
日経225ミニを16日と17日で1枚づつショートしています。

豪ドル円のポジションは整理できましたが、同時期につくった南アフリカランドのロングは未整理のままです。。。
11円くらいまで上昇してくれないと、マイナスです。
現在、マイナス20万円くらいです。
これも整理したいなぁ・・・と思いつつ放っておいてます。

経済書『世紀の空売り』は読む価値あり!

世紀の空売りを今さら読みました。

この本は
アメリカ発の住宅好況に酔っていた2000年代半ばそのまやかしを見抜き、世界経済のシステム自体が破綻するほうに賭けた一握りのアウトサイダーたちのノンフィクション。

第1の登場人物スティーブ・アイズマンは『他人の機嫌を損ねる才能に恵まれた男』である。自分が上場を担当した企業をこき下ろしたレポートを書いて気分が良いと言う。

隻眼の医師マイケル・バーリは、人の言外の意図を理解できず、自分の意図も伝えられない。しかし興味を抱いた物への並外れた集中力を持ち、誰でも入手できる財務諸表を精読するだけで市場の歪みを発見する。
バーリは世の趨勢に異を唱えることが自分の務めだと考えており、サブプライム・ローンの詐欺に近いデタラメを見抜き、崩壊する方に賭ける。空売りの手段はCDSの購入である。

今さら読んでも参考になります。
FRBが発表する内容は希望でしかなく、信用するに値しないのかもしれない。
また、格付け機関ムーディーズやS&Pのの社員たちは、ゴールドマンサックスなどのウォール街の巨大投資銀行に入れなかった人間は入る会社だそう。
だからゴールドマンサックスの人間たちが格付け機関を騙して(?)格付けを操ることができた。

今までムーディーズやS&Pは、投資銀行よりも働くのが難しいと思っていた。
が、逆だったようです。

あまりに衝撃的だったので、
今の欧州危機の国債の格付けは大丈夫かな?
ギリシャは破たんしない?って本当?
ポルトガルは?
ユーロは存続するのか?

と本当にに心配になりました。

単なる読み物としても面白い。

最近、この著者マイケル・ルイスの新しい本が発売されました。

(2012年1月25日発売)
Amazon内容紹介
サブプライム危機で大儲けした男たちが次に狙うのは「国家の破綻」。アイスランド、アイルランド、ギリシャ、ドイツ、そして日本。

サブプライム危機の最中の2008年末、大儲けしたその男の関心は、遠い外国にあった。
「これはもっと大きな危機の兆候に過ぎない。ギリシアは2年以内に破綻する」
男はヘッジファンドを扱うヘイマン・キャピタルのリーダーだった。

この本も、また面白そうです。

先週のショートポジションを整理

先週そのままになっていたポジションはすべて決済しました。

ユーロ円 ショート
100円 → 100.15円
100.91円 → 100.7円

豪ドル円 ショート
81.7円 → 81.5円

かなり失敗しましたが、マイナスになったわけではないと考えて良しとします。

今週は乱高下が激しいですね。
上がったと思ったら下がってを繰り返しています。
ドル円は75円台が目の前にせまっています。
ギリシャの交渉はなかなか決着つきません。

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